《表6 模型滞后阶数结果统计表》

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《资本账户开放下SDR定值货币发行国金融风险传染性和波动性分析——以美国和中国为例》

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注:*表示滞后阶数的显著性。

在运用BVAR模型分析资本账户开放、银行部门、货币市场、债务市场和股票市场五个金融领域金融风险传染性之前，本文运用LR、FPE、AIC、SC、HQ原则来确定模型滞后阶数，这样能够完整反映所构造模型的动态特征。从表6中看出，美国模型中，LR、FPE和AIC原则确定的滞后阶数是4阶，而SC、HQ原则确定的滞后阶数是2阶，根据多数原则，本文确定美国模型的滞后阶数为4阶。同理，确定中国模型的滞后阶数为4阶。