《表2 主要变量的描述性统计》

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《投资者情绪、卖空限制与规模溢价效应研究》

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注：数值变量均经过首尾1%的缩尾处理。

其中Ri，t代表的是投资组合i在t时期的组合收益率，Rtf代表t时期的无风险利率，Rtm代表全部A股流通市值加权的市场收益率，Rtm-Rtf代表市场因子，SMBt代表规模因子，HMLt代表价值因子，εi，t代表随机扰动项。