《表1 滞后期选择:要素价格扭曲对中国城市化的影响》
PVAR模型主要用来分析面板数据,它具有时间序列VAR模型的大多数优点。PVAR模型的主要优点在于,能将模型系统中所有变量内生化,在正交化脉冲响应函数的基础上,识别某个内生变量对其他内生变量冲击的影响程度大小。同时,PVAR模型还可以对个体效应和时间效应进行识别,从而分析个体差异和截面异质性的共同冲击对模型系统的影响。在构建PVAR模型前,首先要确定该模型的滞后期。表1滞后期选择结果表明,本文宜采用PVAR(5)模型。
图表编号 | XD0012824900 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.05.27 |
作者 | 夏蕾 |
绘制单位 | 华中科技大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |