《表3 交叠样本法的拟合结果》

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《宏观经济数据公布与中国股市日历效应》

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结果由表3报告。可以看到，所有子样本的β均为负数，其中三个子样本的在5%或10%的水平保持显著，其余三个子样本β的z值也非常接近在10%的水平显著（这很可能是样本容量缩小引致的）。故而本文所发现的异常下跌现象在全样本区间内基本是稳定存在的。