《表2 收益率AR模型的建立》

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《沪深300指数价格波动的集聚性分析》

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从图2和3可以看出，无论是自相关图还是偏自相关图在第三阶均落在95%的置信区间外，表明其在5%的显著水平下不为零，同时3阶以上的自相关与偏自相关系数均为0。因此，本文根据自相关系数与偏自相关系数断尾情况，分别考虑建立AR(3）与MA(3）模型。首先，估计AR(3）模型（见表2）。