《表2 反向套利资金成本:期货风险管理子公司期现业务模式及实例分析》
由上计算可知,通过模拟交割方式便可以确定对应的阈值,当基差(现货-期货)小于-102.25具备正向套利空间,当基差(现货-期货)大于29.45具备反向套利空间。
图表编号 | XD00123978900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.25 |
作者 | 王其强 |
绘制单位 | 上海福能商创贸易有限责任公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
由上计算可知,通过模拟交割方式便可以确定对应的阈值,当基差(现货-期货)小于-102.25具备正向套利空间,当基差(现货-期货)大于29.45具备反向套利空间。
图表编号 | XD00123978900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.25 |
作者 | 王其强 |
绘制单位 | 上海福能商创贸易有限责任公司 |
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