《表7 不同时期下31家金融机构的系统性风险贡献水平》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

在进行截面维度的分析比较时，由于金融机构的系统重要性会随时间变动（梁琪等，2013），仅考察整个样本区间的系统性风险贡献排名将遗漏重要信息。因此，本文根据我国金融市场的运行状况，将样本区间分为四个不同的时期，进而分析不同市场状态下的系统性风险贡献水平。这四个时期分别为：“钱荒”时期（2013年6月17日—2013年7月31日）、“平静”时期（2013年8月1日—2014年6月30日）、“风险聚集”时期（2014年7月1日—2015年6月15日）以及“股灾危机”时期（2015年6月15日—2015年9月30日）。表7给出了我国31家金融机构在上述四个时期的系统性风险贡献水平。