《表5 金融机构主成分矩阵》

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《基于综合指数法的金融系统性风险测度》

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由于基础指标过于庞杂，可能存在一定的相关性，需要进一步筛选。先测算各市场维度的综合方差，并计算其权重向量，对指标进行选择。计算各指标的累计方差，选取贡献率大于80%的主成分。以金融机构的指标选取为例，结果如表4和表5所示。