《表2 股票市场维度主成分系数矩阵》

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《金融市场与系统性金融风险的时变冲击效应》

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首先基于7个金融子市场维度的数据进行主成分分析，通过分析发现每个维度前三个主成分累计方差贡献率均大于85%，因此对每个市场维度选取前三个主成分，代表各个市场维度。接下来计算主成分系数矩阵，再将主成分系数向量乘以标准化后的原始变量（ZXi）即为相应的主成分，用Yij（i=1，…，7；j=1，…n）表示第i个市场维度的第j个主成分。例如股票市场维度对应主成分系数矩阵如表2所示。