《表4 宏观维度主成分系数加总值表》

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《金融市场系统性金融风险度量的实证分析》

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将成分矩阵除以对应的初始特征值方差的平方根，计算得主成分的成分系数，将主成分的成分系数用绝对值相加，根据加总值所反映的因子贡献值大小进行初步指标筛选。主成分的成分系数加总值如表4所示。