《表3 宏观维度主成分系数矩阵》

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《金融市场系统性金融风险度量的实证分析》

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在相关性矩阵中，X1.3与X1.4两个指标的相关性达到了0.728，再结合成分系数的绝对值，删除X1.4这个指标。同理，删除X1.1、X1.2、X1.6、X1.8。根据同样的方法处理余下的四个维度指标。具体选取的指标如下。