《表1 股票名称及证券代码》

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《基于Black-Litterman模型对我国股票市场的资产配置研究》

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(1）数据选取。本文从上证50的50支成分股剔除了13支数据缺失较大的股票，最终留下37只股票（周收益率），数据来源于WIND．数据区间为2014年1月10日至2018年12月28日，贯穿了一个牛熊的轮回，经历了较为完整的市场周期，可以较全面的反应沪市的波动率特征。具体的股票选择情况如表1所示。