《表9 实证三的变量取值方法与数据来源说明》
继续分析全球流动性冲击对大宗商品价格的影响,通过建立大宗商品价格、全球流动性、全球实际利率、美元指数等变量的VAR模型,从全球角度分析货币政策的两个传导渠道对大宗商品价格的影响。进而对分类别大宗商品价格指数的脉冲响应特征进行分析。数据处理和说明见表9。
图表编号 | XD0010898500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.15 |
作者 | 蔡伟毅、徐新宇、戎奇明 |
绘制单位 | 厦门大学经济学院、上海财经大学信息管理与工程学院、厦门大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |