《表2 资产未来现金流收入的波动率及增长率均值》
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《银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证》
假设各产品资产池内的贷款间相关系数为0,各地区的法律环境及银行追偿能力相同,则利息回收率主要与资产质量直接相关。根据上文所述,各资产池中价值的波动通过各银行历史本息回收率的波动水平反映,经修正KMV模型计算的相关结果见表2。
图表编号 | XD0010636300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.05.25 |
作者 | 谢赤、凌毓秀 |
绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |