《表2 时间序列单位根检验结果》
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《从广义虚拟经济视角下的中国房产泡沫增长异质性研究》
由于研究模型涵盖了滞后期,为防止非平稳序列的伪回归结果,本文对变量时间序列进行了面板数据IPS单位根检验,其中由于利率是平稳序列,此单位根检验不包括变量R。检验结果如表2所示,各经济变量序列均不稳定,但是一阶差分后均通过了单位根检验,在5%的显著性水平上是平稳的。一阶差分后的各经济变量含义可用增长率解释,符合本文上述模型式(7)构建原理。
图表编号 | XD00104962100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 戴淑庚、谢艺菲 |
绘制单位 | 厦门大学经济学院金融系、厦门大学经济学院金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |