《表5 各区域因子的格兰杰因果关系检验》
注:“东部NGC中部”代表东部地区因子不是中部地区因子的格兰杰原因(下同);括号内数字代表相应检验的p值。
由于经济周期之间的关联机制可能并非是简单的线性关系,本文采取Hiemstra and Jones(1994)提出的非参数格兰杰因果关系检验进行因果关系推断(1)。考虑到Hiemstra and Jones(1994)提出的“HJ检验”可能出现过度拒绝的问题,本文参照Diks and Panchenko(2006),通过允许带宽ε以适当的速率趋于0来对“HJ检验”加以修正,由此可以得到一致估计量,这一过程简称“T检验”。本文将带宽设定为εn=max(Cn-2/7,1.5),这样就使得检验统计量Tn服从正态分布姨n(Tn(εn)-q)/Sn→N(0,1)。表5给出了四个区域因子之间的非参数格兰杰因果关系检验结果,出于对比目的,表中还列示了传统的参数检验结果。
图表编号 | XD00101007900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.10.17 |
作者 | 王俏茹、刘金全、刘达禹 |
绘制单位 | 吉林大学数量经济研究中心 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |