《货币与利率保值 期权、期货、互换及远期合同使用指南》求取 ⇩

前言页1

第一部分关于保值的讨论1

第一章 国际贸易及支付1

国际金融体系1

国际收支发展和国际信贷中介4

结论10

第二章 金融风险11

利率风险11

货币风险13

利率预测16

预测汇率18

结论23

附录24

第二部分金融期货26

第三章 期货合同26

交易所的作用29

清算所的作用29

报价30

保证金33

正常市场和倒挂市场35

市场参加者36

限制37

金融期货合同38

第四章 期货合同的种类45

利率期货45

货币期货51

指数期货54

商品期货55

第五章 运用金融货保值57

利率保值59

交叉货币保值77

对其它货币进行利率保值79

对股票证券保值82

差价风险84

结论88

第六章 期权合同91

第三部分期权91

股票（自有资本）期权92

期权清算所93

期权交易95

保证金99

认识期权标价99

价格103

货币期权114

第七章 合同类型114

利息期权125

指数期权127

第八章 利润模型131

损益图表133

变动量138

第九章 利用期权合同保值141

对短缺货币期货保值141

对长余货币期货保值143

交叉货币保值146

对远期短缺利息头寸保值166

对短缺股票交易额保值171

结论172

第四部分店头交易的金融保值176

第十章 远期协议176

货币远期176

利率远期179

第十一章 期权协议187

货币期权187

利率期权198

结论199

第十二章 利率协议202

最高利率协议203

最低利率协议205

最高利率与最低利率结合的协议208

利率和货币互换215

超长期远期协议230

结论231

第十三章 结束语232

注释236