《期货交易理论与实务 修订版》

1．1 期货市场概况1

1 期货交易概论与基本功能1

1．2 期货市场的功能6

1．3 期货契约的种类7

1．4 期货市场的参与者9

2 期货契约与期货市场13

2．1 什么是期货契约13

2．2 期货契约标准化的要素15

2．3 期货市场的基本结构19

2．4 期货交易所21

2．5 结算所23

2．6 价格限制28

3．1 保证金31

3 保证金与交割31

3．2 交割47

4 顾客帐户及交易委托的种类47

4．1 顾客帐户的种类47

4．2 期货交易委托的种类52

4．3 结论58

5 避险理论与策略61

5．1 基本概念62

5．2 期货避险策略66

5．3 避险交易决策86

5．4 避险有关规定97

5．5 避险策略的应用101

6 价差交易109

6．1 价差交易的种类110

6．2 市场内价差价111

6．3 市场间价差交易118

6．4 商品间价差交易119

6．5 加工产品间的价差交易122

6．6 现货与期货间的价差交易122

6．7 其他价差交易方式123

6．8 价差交易的风险及保证金125

6．9 结论125

7 投机性期货交易的风险、损益计算及价格分析127

7．1 期货均衡价格127

7．2 期货价格的基本分析139

7．3 期货价格技术分析方法143

8．1 选择权的基本定义与特性201

8 选择权简介201

7．4 期货的投机交易201

8．2 期货选择权的保证金制度204

9 期货选择权的避险、投资及价差交易211

9．1 选择权与期货的异同212

9．2 期货选择权的意义及其基本交易213

9．3 期权的履约218

9．4 期权的时间价值221

9．5 期权的避险功能与策略222

9．6 期权的价差交易策略225

9．7 期权的混合部位233

9．8 其他卖出期权的时机237

9．9 结论240

10 期货选择权交易常见用语241