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第一章 期货交易概论1

一、期货合约和期货交易1

·期货交易的产生1

·期货交易和现货交易的区别3

·期货合约和远期合同的区别4

·期货交易的特点6

二、期货交易中的商品7

三、世界期货交易的发展概况9

·美洲10

·欧洲12

·亚太地区13

第二章 期货佣金商和客户——开户、存单16

一、期货佣金商16

二、期货交易帐户的划分18

三、开户手续19

·个人投机帐户的开立手续20

·合资帐户22

·独资公司帐户22

·合伙人帐户22

·公司帐户23

·代理权帐户23

·套期保值帐户24

·被担保帐户24

四、落单25

·按价格划分25

·按有效时间划分33

·组合指令35

五、指令表的格式及内容38

六、指令的传送程序42

七、佣金商对客户的义务43

八、佣金46

第三章 期货交易所47

一、组织结构47

二、会员50

·会员资格的授予50

·场上交易者52

·会员的权利义务53

三、买卖合约的规则、惯例55

·商品期货合约的标价55

·每日交易停板额56

·交易时间60

·交易代码61

四、合约交易过程62

·公开叫价62

·集体叫价65

·报价板交易66

·电子交易66

五、价格及其他市场信息的报告68

·交易场报告69

·电子墙板69

·行情自动收报机70

·电视系统71

·报刊行情71

·计算机垂询系统71

六、交易所的作用72

第四章 结算所——期货交易的结算、交割73

一、结算所和结算会员73

二、结算——结算所的替代作用74

三、结算保证金78

·初始保证金79

·可变保证金79

·综合举例84

·结算保证金交纳规则86

四、客户保证金87

·初始保证金的收取87

·可变保证金的收取90

五、影响保证金数额的主要因素及其他93

·影响保证金的主要因素93

·期货保证金的特点及作用96

六、期货市场的风险分担97

·担保基金及其他措施97

·风险分担程序98

七、交割100

·交割选择权100

·交割通知的内容101

·通知的分配及转让103

第五章 套期保值107

一、期货价格和现货价格107

·正常市场107

·逆转市场113

·基差114

二、套期保值的原理116

·空头套期保值117

·多头套期保值119

·套期保值的原则120

·套期保值的目的121

三、套期保值的应用124

·卖出套期保值的应用124

·买入套期保值的应用126

四、套期保值的效果分析128

·正常市场中的卖出套期保值128

·正常市场中的买入套期保值132

·逆转市场中的卖出套期保值135

·逆转市场中的买入套期保值136

五、套期保值中的一些特殊处理139

·套期保值的延展139

·期货转现交易141

第六章 期货投机交易（一）——多头、空头交易144

一、期货投机144

二、前期准备147

·了解期货合约147

·制定交易计划148

·确定可用于投机的风险资本额149

·分散资金投入149

·不能以投机利润支付日常开销150

三、立仓——建立期货合约部位151

·选择入市时机151

·平均买低和平均卖高152

·金字塔式买入卖出153

·合约交割月份的选择155

四、平仓156

第七章 期货投机交易（二）——价差交易159

一、价差交易的种类159

二、跨月价差交易160

·不同交割月份合约的价格160

·在正常市场上买入近期合约卖出远期合约162

·在正常市场上卖出近期合约买入远期合约165

·在逆转市场上买入近期合约卖出远期合约166

·新旧作物年度的跨月价差交易166

·价差交易的下单报价167

三、跨市价差交易167

四、跨商品价差交易169

五、原材料产品价差交易170

·价格关系和加工毛利171

·大豆提油套利和反向大豆提油套利173

第八章 价格分析176

一、两种分析方法176

二、基本分析法179

·影响市场价格的基本因素179

·供求状况和价格发展趋势182

三、柱状图183

·制图方法183

·趋势线184

·走势通道188

·密集区189

·支持线和阻力线192

·双顶形193

·双底形194

·头肩顶形195

·头肩底形197

·上升三角形197

·下降三角形198

·对称三角形199

·旗形200

·圆底形201

·圆顶形201

·V底形202

·倒V形202

·缺口202

四、点形图和K线图204

·点形图204

K线图207

五、统计分析法209

·移动平均线209

·RSI的应用211

·随机指标212

六、量价分析214

·交易量214

·未平仓量214

·量价分析216

第九章 金融期货（一）——利率期货219

一、金融市场和收益率219

二、利率期货合约222

·短期国库券期货合约223

·可转让存款证227

·商业票据229

·欧洲美元229

·中期及长期国库券230

·GNMA抵押利一期货合约233

三、利率期货交易的应用234

四、利率期货合约价格的决定239

第十章 金融期货（二）——外汇和股价指数期货244

一、外汇期货244

·有关外汇的基本知识244

·外汇期货合约247

·外汇期货交易的应用251

·影响汇率的各种因素253

二、股价指数期货256

·股票和股票价格256

·股价指数期货合约257

·股价指数期货交易的应用261

第十一章 中国期货市场的现状和未来264

一、发展概况264

·第一阶段：1988—1990年265

·第二阶段：1991年—至今266

二、现阶段中国期货市场的运行267

·管理方式267

·会员268

·交易规则269

·保证金制度271

·结算制度271

·现阶段中国期货市场运行状况的评估272

三、问题及对策273

·现有市场需要转换273

·与现行经济体制的摩擦276

四、我国对期货市场的理论研究279

·期货市场的性质279

·中国期货市场的目标模式280

·期货市场的建设和现行经济政策281

五、我国期货市场的发展方向282

·期货市场与现货市场同时完善282

·在有条件的地方直接建立期货市场285

·控制点，整顿面287

·金融期货和商品期货同时并举290

·走国际化发展道路291

附录（一） 词汇表294

附录（二） 国内外主要交易所名录308