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目录1

第一篇 期货交易的基本概念1

第一章 期货合约和期货市场的起源1

远期定价1

远期合约2

期货合约6

当代期货市场8

怎样签订成功的期货合约10

第二章 期货交易的计算13

期货合约的报价13

报价14

计算合约价值16

保证金与杠杆作用18

每日交易限价20

第三章 期货合约的清算23

新的期货合约的诞生23

期货合约的生命24

买空者与卖空者25

期货合约的结算26

空盘量和交易量33

套期保值者35

第四章 参与者35

第二篇 期货产业35

场内交易商37

投机商41

第五章 期货交易所46

期货交易所的功能46

期货交易所的职责48

期货交易所的组织结构50

期货交易所会员资格52

第六章 期货交易的管理61

美国期货管理（1848——1974）62

参与者的管理64

市场交易管理70

商品期货交易委员会管理的实施75

商品期货交易委员会的组织机构78

全国期货协会81

第七章 保证金与结算程序87

初始保证金88

价格变动保证金95

会计计算98

期货结算所103

结算所财务的一体化109

失的准备110

应复损110

第八章 期货经纪业112

期货经纪业的收入112

期货代理商的组织结构115

开立客户帐户117

套期保值指令122

与客户相关的财务报告书129

第三篇 商业应用147

第九章 现货市场与期货市场的价格关系147

物质商品的价格关系147

基差148

现货与期货的时间价格151

正常市场154

倒置市场157

利率市场的价格关系157

套利163

长期证券的价格关系167

现货与期货价格的趋同169

第十章 套期保值概念175

风险的类型175

套期保值的定义179

套期保值的好处180

套期保值的基差风险181

基差图表184

套期保值的不利之处189

套期保值的一般性规则190

第十一章 套期保值应用195

第十二章 交易商的经营和套利212

交易商的套期保值需求214

交易商从事期货交易的前提214

交易商的帐薄218

交易商的交易221

交易商经营的经济学225

交易商在期货市场中的作用226

套利227

虚假套利232

第十三章 期货交易会计和税收234

期货会计234

收入列帐和套期保值的标准235

保证金会计238

资产平衡表的含义239

披露要求239

美国投机期货合约的联邦税收处理240

美国套期保值期货合约的联邦税收242

第十四章 基本分析和主要的价格影响243

第四篇 市场分析与交易243

供给和需求理论244

农作物的基本分析249

进口作物250

牲畜市场250

工业品市场251

宏观经济的影响251

第十五章 投机与货币管理257

投机的动机与作用257

期货投机的步骤及成功的保证259

基本理论278

第十六章 套期图利278

套期图利指令的确定279

定义282

市场内部的套期图利283

跨谷物套期图利290

蝶式套期图利290

第十七章 技术性分析292

条线图292

条线图的应用296

轨道线298

转向301

价格缺口305

价格阻力与价格支持306

价格图形309

证实与偏差327

交易量和空盘量327

点数图328

长期图表333

第五篇 市场341

第十八章 利率期货341

利率342

利率市场347

金融市场上流通的票据349

欧洲美元及期货356

长期附息票金融票据357

套期交易在利率期货中的应用362

进行利率套期保值要考虑的几个重要问题369

利用利率期货套期图利370

第十九章 外汇期货376

外汇市场及汇率376

外汇期货市场383

第二十章 股票指数期货388

股票与股票价格指数388

什么是股票指数期货389

股票市场的风险392

股票指数期货的套期保值394

股票保险396

股票指数期货中的价格关系397

市场间套利398

第二十一章 农产品与政府计划400

玉米400

棉花401

大豆复合物403

小麦405

生猪406

活牛408

美国政府的农业计划409

美国政府农产品计划的历史概况415

第二十二章 金属市场420

金420

铂426

钯430

银431

铜435

第二十三章 能源期货437

原油440

供热用油444

汽油448

净价定价法449

缝隙价差法450

第二十四章 热带商品454

可可454

咖啡458

糖461

冷冻浓缩橙汁466

第六篇 期权469

第二十五章 期权介绍469

什么是期权469

期权价格的一般特征472

期权风险的特征472

期权与期货480

美国期货期权发展简史482

第二十六章 期权交易策略488

依据价格预期制定的策略493

依据波动性预期制定的策略501

关于虚值期权的解释506

期权套利策略508

金融策略509

是否有最好的期权交易策略511

期权的商业应用514