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序言1

第一章 期货的基本概述1

一、国外期货制度的产生和发展1

(一)期货的产生2

(二)期货制度的演进历程3

(三)期货制度的发展前景13

二、期货制度的基本内容15

(一)期货的含义及其分类16

(二)期货交易的含义及其特征17

(三)期货市场的含义及其作用19

三、期货制度在我国的沿革和发展22

(一)旧中国期货业和踪迹23

(二)新中国发展期货业的确立和推进24

(三)引进期货机制对我国经济发展的作用33

第二章 期货合约35

一、期货合约的历史演进35

(一)期货合约的历史35

(二)期货合约与远期合同的区别37

二、期货合约的基本概念38

(一)期货合约的定义38

(二)期货合约的基本要素39

(三)美国、香港主要期货合约简介43

三、期货合约的特点与作用50

(一)期货合约的特点50

(二)期货合约的作用52

四、我国期货合约的发展53

(一)我国期货合约简介53

(二)发展我国的期货合约58

第三章 商品期货63

一、商品期货种类63

(一)农产品期货64

(二)原材料期货73

(三)金属期货77

(四)能源期货81

(五)食品期货84

二、海外主要商品期货品种87

(一)美国的商品期货87

(二)英国的商品期货89

(三)日本的商品期货90

(四)东南亚的高品期货92

(五)香港的商品期货92

(三)上海金属交易所的期货种类93

(二)郑州商品交易所的期货种类93

(一)深圳有色金属交易所的期货种类93

三、中国的商品期货种类93

(四)南京石油交易所的期货种类94

(五)东北木材交易市场的期货种类94

(六)中国南方木材交易市场的期货种类94

(七)广州万通期货公司的期货种类94

(八)华南期货交易所的期货种类95

(九)其它交易所的期货种类95

(十)商品期货种类的扩展95

(一)金融期货的产生和发展98

一、金融期货概述98

第四章 金融期货98

(二)金融期货的定义和种类100

(三)金融期货的特征和作用102

二、货币期货105

(一)汇率对货币期货的影响105

(二)何谓货币期货107

(三)我国的货币期货110

三、证券期货113

(一)利率(价格)对证券期货的影响114

(二)何谓证券期货118

(三)我国的证券期货119

四、特种金融期货122

(一)股票指数与股票指数期货的关系122

(二)何谓股票指数期货124

(三)我国的股票指数期货126

第五章 期货的延伸和创新130

一、期权交易130

(一)期权交易的沿革130

(二)期权交易的含义132

(三)期权交易的要素133

(四)期权交易的形式136

(五)期权交易的特点142

(六)期权交易的作用145

(七)期权交易的定价148

(八)期权交易的风险与收益152

(九)期权交易策略154

(十)几种有关的期权交易164

二、互换173

(一)互换的含义173

(二)互换市场175

(三)互换与期权的结合176

(一)远期利率协议的含义177

三、远期利率协议177

(三)远期利率协议的市场状况178

(二)远期利率协议的特点178

第六章 期货市场180

一、期货市场的组织架构180

(一)期货交易所180

(二)期货经纪行184

(三)期货结算所187

(四)期货保证公司189

(五)期货交易者190

(一)风险转移功能192

二、期货市场的基本功能192

(二)价格发现功能195

三、世界主要期货市场简介196

(一)美国的期货市场196

(二)香港的期货市场201

(三)欧洲的期货市场203

(四)日本的期货市场205

(五)新加坡的期货市场207

(六)中国的期货市场209

一、期货交易的运作流程215

第七章 期货交易的运作原理215

(一)期货交易的准备216

(二)开立交易帐户220

(三)下订单223

(四)场内交易228

(五)交易的结算231

(六)平仓232

二、期货交易的运作特点236

(一)期货交易与赌博的比较238

(二)期货交易与证券交易的比较240

(三)期货交易与远期交易的比较245

三、期货交易功能的实现246

(一)套期保值功能的实现246

(二)风险投资功能的实现249

(三)价格发现功能的实现251

四、期货交易的市场风险及其管理机制254

(一)期货交易的市场风险254

(二)期货市场风险的防范机制258

(三)期货市场的风险分担机制263

第八章 期货市场的分析及技巧265

一、期货市场的保值和投机265

(一)期货市场的套期保值266

(二)期货市场的投机274

二、期货价格基础因素分析281

(一)直接因素282

(二)间接因素284

(三)金融期货价格的基本因素分析284

三、期货市场的技术分析284

(一)基本图形287

(三)应用形态分析的交易策略291

(三)技术分析工具304

(一)期货交易的几个基本原则317

四、期货市场的交易原则和技巧317

(二)交易风格和个性的培养320

(三)金字塔结构操作方式的两种交易策略321

第九章 期货交易的监管与法规323

一、期货交易法规的发展沿革324

(一)美国历年来的期货法律324

(二)香港的期货监管条例329

二、期货交易所的基本制度和交易规则331

(一)保证金制度331

(二)交易头寸限制和价格限额制度333

(三)结算制度335

(四)交易规则338

三、期货代理商和其他市场参与者的法规344

(一)六种法定的期货交易人士344

(二)对期货代理商的监管制度345

(三)对其他市场参与者的监管347

四、公司内部对期货交易的自行监管348

(一)制订期货交易策略348

(二)制订公司内部监管系统349

(三)保存适当会计记录350

五、我国的期货交易监管和法规351

(一)我国期货交易监管和立法的现状352

(二)按规范组建期货交易所353

(三)加快立法和建立全国统一监管系统357

附录：359

一、《上海金属交易所管理暂行规定》359

二、《上海金属交易所会员管理暂行办法》365

三、《郑州商品交易所期货交易规则》(试行)370

四、《上海证券交易所国债期货交易试行细则》390

五、《海南证券报价交易中心期货结算试行规则》397

六、《海南证券报价交易中心股票指数期货交易试行规则》408

七、《外汇期货业务管理试行办法》415