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目 录1

第一章外汇期权入门1

一、期权1

二、外汇期权的产生2

三、外汇期权3

四、美式期权与欧式期权4

五、买权与卖权5

六、平价期权、有利价期权、不利价期权7

七、外汇期权十要素9

八、交易实例13

第二章标准外汇期权16

一、买入买权17

二、买入买权交易实例18

三、买入卖权22

四、买入卖权交易实例22

五、卖出买权25

六、卖出买权交易实例26

七、卖出卖权28

八、卖出卖权交易实例29

第三章外汇期权定价33

一、期权的内在价值33

二、期权的时间价值36

三、期权的价格39

四、波动率41

五、隐含波动率42

六、期权定价的基本思路44

七、布莱克－斯科尔斯定价模型46

八、定价模型的修正48

第四章外汇期权的参数52

一、Delta(△)的含义53

二、Delta(△)的特征53

三、Delta(△)保值55

四、Gamma(T)的含义60

五、Gamma(T)的特征61

六、Gamma(T)交易62

七、Vega(A)68

八、Theta(？)与Rho(P)69

第五章外汇期权组合（上）71

一、合成买入买权71

二、合成卖出买权73

三、合成买入卖权74

四、合成卖出卖权76

五、买入同价对敲77

六、卖出同价对敲80

七、买入异价对敲82

八、卖出异价对敲85

第六章外汇期权组合（下）88

一、买权看涨差额88

二、卖权看涨差额91

三、买权看跌差额94

四、卖权看跌差额97

五、买入买权蝶式差额99

六、卖出买权蝶式差额103

七、买入卖权蝶式差额106

八、卖出卖权蝶式差额109

第七章障碍期权112

一、障碍期权113

二、下限击出期权116

三、下限击入期权117

四、上限击出期权118

五、上限击入期权119

六、双限期权120

七、合成障碍期权121

八、障碍期权的实际应用122

第八章其他非标准外汇期权127

一、一揽子期权128

二、交易实例一129

三、交易实例二131

四、平均价期权132

五、交易实例三134

六、数字式期权136

七、交易实例四137

八、其他138