《表1 ADF单位根检验结果》

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《上海原油期货与国际原油现货价格关系的协整研究》

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注:检验形式中，C表示截距项，T表示趋势项，K表示滞后阶数，最优滞后阶数由AIC准则确定。

构建VAR模型的前提是要求变量序列平稳。因此我们首先必须要进行变量的平稳性检验，这样可以消除所采取的序列由于自身非平稳性所引起的“伪回归”现象[6]。本文中的单位根检验，我们采用的是ADF检验方法。本文原假设为“序列存在单位根，是非平稳的”；备择假设为“序列不存在单位根，是平稳序列”，如表1所示。