《表1 ADF单位根检验结果》

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《基于VAR模型的粤桂琼经济增长互动关系的动态分析》

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注：（1）Δ为一阶差分；（2）检验形式中，C为常数项，t为趋势项，k为滞后阶数，0为不包括c或t；（3）滞后期k的选择标准是以AIC和SC值最小为准则。

利用时间序列建模时通常要求时间序列满足平稳性，不平稳的时间序列往往会导致一些统计检验结果出现较大偏差，甚至出现“伪回归”的问题，尤其是在进行VAR模型估计时更是如此。本文选择常用的ADF单位根检验，根据AIC和SC准则确定滞后阶数。检验结果如表1所示。