《表2 对银行核心一级资本充足率的压力测算》

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《中国影子银行监管套利的发展演变及回表测算》

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接着，我们以16家上市银行为样本，对银行核心一级资本充足率（核心资本与加权风险资产总额）进行初步的压力测算，计算方法则是将上述风险资产加到加权风险资产总额中，重新计算各类银行的核心一级资产充足率，数据来源于万德数据库。在计算中，我们假设这17.6万亿元的风险资产在不同类型银行中的分布比例与表外理财的分布比例相同，表2展示了初步测算结果。在极端情况下假设17.6万亿风险资产资金100%回表，国有行、股份行、城商行的核心一级资本充足率将在分别降低1.1/1.9/1.6个百分点至10.7/7.4/7.1%，国有行可以满足8.5%的监管要求，而股份行、城商行整体的核心一级资本充足率将低于监管最低标准（7.5%），意味着部分非国有银行将面临较大的资本补充压力。