《表7 非对称性模型系数估计值》

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《我国渔业上市公司股价波动分析》

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接下来在均值方程部分加入预期风险项ρ构造GARCH均值模型（GARCH-in-mean），以ρ代表条件方差σ2衡量未来风险波动对股价收益率的影响程度；在条件方差方程部分加入系数γ构造门限自回归条件异方差模型（TGARCH）和指数自回归条件异方差EGARCH模型以描绘非对称冲击。模型系数估计值如表7所示。