《表1 Bankscope数据库的NSFR计算方法》

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《Basel Ⅲ净稳定融资比率能否替代存贷比——来自中国上市银行的经验证据》

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按照Basel委员会官方文件和银监会2011年公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿） 》，净稳定融资比率的数学表达式为:可用稳定资金（ASF）/所需稳定资金（RSF）×100%。其中，可用稳定资金（ASF）表示银行可用的各项稳定资金来源，所需稳定资金（RSF）表示银行发展各类资产业务所需要的稳定资金水平。ASF与RSF中各负债、权益、资产项目所对应的系数由Basel委员会来确定。虽然，我国银监会只在2011年10月公布过一次净稳定融资比率的计算方法，但是Basel委员在2009年征求意见稿BCBS（2009）[17]发布，2010年正式定稿BCBS（2010）[18]后，于2014年修订稿中BCBS（2014）就NSFR的科目和权重又做了一次调整[19]。学者们基于数据可得性，在计算NSFR时均会对各明细科目和权重做一定的调整，如Hong et al.（2014）利用美国芝加哥联储的数据[20]、Distinguin et al.（2013）利用Bankscope数据[21]但基于BCBS（2009）办法计算NSFR，tker-Robe&Pazarbasioglu（2010）[22]、Dietrich et al.（2014）[6]采用的均是BCBS（2010）[18]版本。经过分析比较并考虑到Bankscope数据库特征，本文采用目前使用最为广泛的Vazquez&Federico（2012）[23]、Kapan&Minoiu（2013）[24]的方法，具体可用稳定资金和所需稳定资金科目和权重如表1所示。其中，可用稳定资金（ASF）=ΣiLi*Wi，所需稳定资金（RSF）=ΣiAi*Wi。