《表2 数据检验结果对比》

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《基于VAR模型的通货膨胀与经济增长及生产价格的关系研究》

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从四个检验结果来看，t的统计值均大于其各个置信水平下单位根检验的临界值，所以我们无法拒绝原假设，即接受原变量序列是非平稳时间序列。这时需要对数据进行处理，采用的方法是将一阶差分，差分后记原变量为GDP (1）、CPI (2）、PPI (1），然后对差分后的新变量再次进行单位根检验（见表2）。