《表3 格兰杰因果关系检验结果》

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《金融周期对我国宏观经济运行的动态影响研究》

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注:*代表在10%的显著性水平上拒绝原假设；**代表在1%的显著性水平下拒绝原假设。

由于TVP-VAR模型建立的前提是各个变量存在一定的动态相关性，因此必须首先对变量进行格兰杰因果关系检验。根据AIC准则，此处选取的最优滞后阶数为2。检验结果如表3所示。