《表4 Granger因果关系检验一览表》

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《指数投资对大宗农产品价格的影响》

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注:*表示显著性判断误差<0.05；**表示其显著性判断误差<0.01；***表示其显著性判断误差<0.001

将原数据先取对数后一阶差分，再将结果乘以100得到的各类农产品的月收益率。由表4可知:在10%的显著性水平上，2006年1月到2018年8月间，棉花棉籽价格指数与上证指数之间几乎不存在因果关系，玉米价格指数是上证指数的Granger的原因；上证指数是大豆价格指数的Granger的原因。 （表4）