《表2 银行间关联网络的邻接矩阵A= (aij)》

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《中国银行间风险核心传递中介与系统性风险》

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本文借鉴Billio等（2012）的网络构建思路，运用上市银行股票周收盘价构建中国银行间关联网络。中国11家上市银行间存在着直接或间接的网络关联，这些关联性决定了该关联网络的关联特征。为计算银行间网络密度Dn、网络关联度C以及单家银行的网络关联水平，首先，计算银行间关联网络的邻接矩阵A=（aij）和距离矩阵B=（dij），计算结果分别如表2和表3所示。就表2而言，如第1行第2列所示，aij=1，说明两家银行间存在直接关联。又如表2第1行第3列所示，aij=0，说明两家银行间不存在直接关联。就表3而言，如第1行第3列所示，aij=2，说明两家银行间不存在直接关联，但存在着间接关联，且间接距离dij=2。又如第2行第1列所示，aij=*，说明两家银行间既不存在直接关联，也不存在间接关联，二者间的距离为无穷大。在此基础上，利用表2和表3的结果计算银行间关联网络的关联特征，计算结果如表4所示。由表4可知: