《表1 9支重仓股票样本数据统计表》

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《关于证券投资基金风险分析与实证研究》

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本文选择国投瑞银核心的企业股票型证券投资基金作为实证研究对象，将该企业公布的季度末十大重仓股数据作为研究样本，数据来自于企业网站的基金数据库，历史价格来自于搜狐网，其中一支重仓股票的数据存在缺失，所以本文对十天内9支重仓股票数据（具体数据样本如表1所示）进行实证研究。实证分析方法为VaR法，采用的计算软件为Excel。