《表1 单位根检验 (Augmented Dickey-Fuller Tests方法)》

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《基于结构式VAR模型的我国核心通货膨胀的估计》

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注:（1）c、t和l分别表示常数项、趋势项和滞后阶数；（2）*和**表示非平稳过程的零假设以1%、5%的置信水平被拒绝。

表1列出了时间序列变量的平稳性检验结果（使用ADF方法，包含时间项与截距），滞后项的选择使用up to down的方法，直到出现显著的统计量为止。检验结果显示，y、p、m都服从I（1）过程，使用变量一阶差分形式将会保证模型的稳定。