《表5 Johansen共整合检定结果》

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《基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究》

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注:r为矩阵的秩（rank），在Johansen最大概似估计检定法中有轨迹测试（trace test）和最大特性根检定法（maximum eigenvalue test）两种。以此两者检定法决定共整合向量的数目。

表5为S.Johansen[21]共整合检定结果。结果显示，在样本期间，SH和DJ在显著水平为10%时，存在共整合关系。