《表3 变量的平稳性检验：山东省金融发展对城乡收入差距作用的实证研究》

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《山东省金融发展对城乡收入差距作用的实证研究》

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（） 内的数字表示显著性水平，（C，T，K） 分别表示检验形式中的截距项、趋势项、滞后阶数，信息准则选取AIC，*、***分别表示在10%、1%的水平下显著，下同.

对于时间序列数据而言，“伪回归”现象可能仅由纯粹数学关系而产生，虽然这两组数据并不存在经济意义上的联系，为了避免两组原无经济关系的数据由实证检验出显著联系，我们在对模型进行估计之前先对面板数据进行单位根检验，以此确保回归估计结果的无偏性和有效性.面板数据的单位根检验方法有多种，一类是假定各截面序列具有相同的单位根，比如Hadri检验、Breitung检验和LLC检验；另一类是假定各截面序列具有相异的单位根过程，如Fisher-PP检验、Fisher-ADF检验和IPS检验.此处采用LLC和Fisher-PP两种不同的方法对模型相关数据指标取对数后的平稳性进行检验，具体检验结果见表3.