《表9 基于Markowitz模型的最优资产配置》

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《“一带一路”背景下保险资金资产配置优化研究》

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由表8中数据可以看出，对投资组合进行比例优化时，夏普比率最大值为0.20，此时基于Markowitz模型所得的资产组合年化收益率为8.65%，年化风险为7.59%；加入“一带一路”的投资组合中夏普比率最大值为0.22，对应组合年化收益率为9.43%，年化风险为7.59%。因此可以分别确定表4（对投资组合进行比例优化）与表7（对投资组合进行渠道优化）中的最佳投资选择，如表9所示。