《表1 样本性质检验：中国股市日历效应研究——以电影上市公司为例》

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《中国股市日历效应研究——以电影上市公司为例》

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从表1中可以看出，样本偏度（Skewness）为-0.029796，小于0，峰度（Kurtosis）为5.565607，明显高于正态分布的峰度值3，说明样本分布呈现尖峰厚尾的特征。并且，样本通过了平稳性检验，具有极强的ARCH效应。