《表2 各变量的ADF检验结果》

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《货币政策、金融周期及其宏观经济效应》

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注:***，**和*分别表示在1%，5%和10%水平上的显著性，下表同。

运用TVP-SV-VAR模型探讨货币政策、金融周期与宏观经济变量之间的关系之前，对各变量进行平稳性检验，排除“伪回归”的可能。表2为各变量ADF单位根检验结果，数据显示，各变量均为平稳序列，对TVP-SV-VAR模型的稳定性、结果的可靠性提供了有力保障。