《表2 分行业因子测试结果统计Tab.2 Result statistics of industry factor test》

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《基于沪深300成分股的量化投资策略研究》

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结合每个因子的经济学意义对10个行业分别进行因子测试，最后针对每个行业选出因子IC绝对值最大的5个因子作为该行业的有效因子（详见表2），测试数据是2012年1月1日至2014年12月31日的沪深300成分股的历史交易数据及财务报表信息。