《表1 双重分差模型的基本原理》
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《融资融券交易对A股股价的影响——基于双重差分模型的检验》
在双重差分模型中,第i只股票的第t期的指标值为yi,t。模型中的时间虚拟变量为Dt,其中融资融券交易后表示为Dt=1,融资融券交易前表示为Dt=0。组别的虚拟变量为Dg,其中已经进行融资融券交易的股票表示为Dg=1,这也就是实验组,模型中无法进行融资融券交易的股票表示为Dg=0,这一组为对照组。模型中的Dt*Dg是虚拟变量Dt和Dg乘积,在模型中主要表示为股票的实际组数。为了通过双重分差模型对融资融券进行更好的分析,下面通过表1进行详细分析。
图表编号 | XD0029591400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.10 |
作者 | 魏春华 |
绘制单位 | 广西师范大学漓江学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |