《表1 两组股指的单位根检验》

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《金融安全背景下的证券市场稳定测度新方法——基于大数据支持向量机的市场预测与套利价值度量研究》

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为了避免可能存在的伪回归，我们对股指进行了单位根检验。由表1可见，经过一阶差分的股指数据的ADF值都小于显著值，而且p-value也在显著范围内。这个结果和经济研究中的一般经验相符，即经济时间序列一阶差分后一般都会平稳。需要注意的是，这里只是对收盘价做了检验，意在用来验证时间序列性质，因此并没有对股票数据中的其他变量做检验。但是在后面的预测部分中，我们分别对原始数据和经过差分的数据进行对比，结果显示一阶差分的误差确实比原数据要小很多。