《表1 单位风险评估工作的工作范围》
蒙特卡洛法建立在随机模拟数学方法的基础之上。这种评估方法可以对产生内部风险的可能性、风险的成因、风险造成的损失等因素的概率分布进行分析。蒙特卡罗法的操作步骤包含有以下内容:一是,风险的量化;二是,利用建模方法分析历史数据;三是,计算概率分布的初步结果;四是,优化概率模型。在风险量化阶段,相关人员需要在明确风险度量单位的基础上,获取风险变量,并要及时完成历史数据的收集工作。表1所示的内容为风险评估工作的工作范围。
图表编号 | XD0029042500 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.15 |
作者 | 成江萍 |
绘制单位 | 北京屯金所基金管理有限公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |