《表5 面板数据平稳性检验》

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《金融包容水平与收入分配平等——基于跨国研究视角》

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注:“***”代表1%的显著性水平，D（X）代表变量X的一阶差分

由于PVAR模型包括了时间序列数据，前提条件为时间序列数据平稳，因此，为了避免出现“虚假回归”，首先要对数据的平稳性进行检验。对于面板数据而言，一般同时采用相同根单位根检验LLC（Levin-Lin-Chu）检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验，如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设，则是平稳时间序列数据，反之则是不平稳时间序列数据。检验结果见表5。