《表2 最佳滞后阶数p的确定Tab.2 The best lag order selection of VAR model》

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《高等教育投资、规模与经济增长的影响效应研究》

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在建立VAR模型之前，需要考虑滞后阶数的确定.滞后期选择要恰当，若过短，不能将VAR模型的动态变化较好的反映出来；若过长，会降低模型的预测效果.相关结果如表2.由表2可以看出，所有五个检验标准，LR检验、FPE准则法、AIC信息准则、SC信息准则和HQ检验都选择了滞后3期为最优，即可确定本模型的最佳滞后阶数为3，故可以建立VAR（3）模型.