《表4 尾部相关系数Tab.4 Tail-dependence index》

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《基于Copula函数的深证成指与深市基金指数相依性的实证分析》


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用拟合的得到的二元t-Copula函数进行尾部相关性讨论,得到的结论如表4所示(α表示概率,qα表示相应的分位数,λ (α)表示相应的尾部相关性系数) .