《表6 各动态尾部相关系数均值与方差的假设检验》

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《中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗——基于动态M-Copula模型的实证研究》

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为了检验中美贸易争端是否对中美商品期货市场、尤其是铝与大豆这两个品种的期货之间尾部相关性产生影响，选择美国宣布将对我国600亿美元商品大规模加征关税的2018年3月22日作为临界点，取其前后相同数量的样本（中美贸易争端后的样本取2018年3月22日至9月14日，中美贸易争端前的样本取2017年9月21日至2018年3月21日，各计115组），分别对三组对数收益率序列的尾部相关系数的均值与方差是否一致进行假设检验，显著性水平取5%，检验结果如表6所示。