《表6 格兰杰因果关系检验》

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《广义虚拟经济视角下的股市泡沫研究》

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格兰杰因果关系实质上是利用了VAR模型来进行一组系数显著性检验，即若某一变量所有滞后项对另一个变量当期值有影响，则该变量对另一变量存在格兰杰因果关系。下面检验股市泡沫（B）与投资者情绪（SENT）之间是否存在格兰杰因果关系，结果如表6所示。