《表6 LN (NH) 、LN (CFCI) 与LN (CR) 的因果关系检验结果》

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《中美两国商品期货价格指数与CPI、利率关系的实证研究》

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其中:{xt}与{yt}是变量X与Y的时间序列，μt是随机项。如果拒绝假设H0:bj=0（j=0，1，2，KK k），说明X是Y的格兰杰原因，存在X到Y的单向引导关系；如果接受原假设，就说明X不是Y的格兰杰原因，即不存在X到Y的引导关系。下面对变量进行了双向的Granger因果关系检验，检验结果如表3~表6所示。