《表1 ADF单位根检验结果》

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《时空演化特征分析在商业银行贷后管理审计中的应用》

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注：检验类型中N表示不含截距和时间趋势，数字表示滞后阶数，原假设认为序列存在单位根

由于VAR模型要求研究变量必须是平稳的，非平稳的变量时间序列数据会导致模型失真，且拟合的结果难以科学、客观地解释实际情况，对于非平稳的变量可通过差分获得平稳的变量数据。因此，本文首先对企业贷款的贷后检查执行率和逾期金额两个变量进行标准化，其次对标准化后的变量数据进行平稳性检验，最后运用Stata软件进行单位根平稳性（ADF）检验。检验结果如表1所示。