《表3 不同模型价格趋势预测结果对比分析》

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《基于特征选择的RF-LSTM模型成分股价格趋势预测》

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首先，确定LSTM模型的层数。在层数选取的过程中，Chen等（2015)[13]证明增加LSTM模型层数，可以提高数据预测准确率，然而对于股票等时间序列数据，适宜的层数下增加层数对于准确率的提升变化不明显，反而会对模型构建增加难度，本文在尝试三层LSTM模型和四层LSTM模型时，发现15只股票准确率提升平均仅有1.04%，而且在个别股票价格预测时，预测准确率反而下降。因此本文只考虑双层LSTM模型的情况。然后，使用不同机器学习模型对15只成分股测试集数据进行预测。结果如表3所示。